Banco BV: Um banco brasileiro de varejo e atacado

Problema

Manter o cálculo de capital regulatório e os modelos de risco auditáveis e reproduzíveis diante das exigências da supervisão bancária.

Papel

Cientista de dados sênior em capital regulatório, governança de modelos e risco de mercado.

Abordagem

Automação em SAS de controles e rotinas analíticas, revisão de premissas e metodologias, documentação de modelos e linhagem de dados, e monitoramento de exposições de mercado.

Impacto

Apoiei a auditoria regulatória do banco com validação analítica, evidências e documentação de modelos, e deixei os cálculos de capital mais rastreáveis e fáceis de reproduzir.

Aprendizados

Um modelo que ninguém consegue reproduzir não passa numa auditoria, por melhor que seja.

Os empregadores aparecem pelo nome e os clientes de consultoria ficam anonimizados. Indicadores de empresa, como carteira, GMV ou inadimplência, mostram o contexto do período em que o trabalho aconteceu.